نحوه محاسبه اندازه پوزیشن فیوچرز
#فیوچرز
#پیشرفته
مقالات مرتبط
"پوزیشن" یک اصطلاح رایج در معاملات مالی است و در زمینه های مختلف معانی مختلفی دارد. در بازار معاملات قراردادهای فیوچرز، پوزیشن به طور خاص به مقدار قراردادهای فیوچرز خریداری یا فروخته شده اشاره دارد. برای خریدارانی که لانگ میروند، به آن نگه داشتن پوزیشن لانگ و برای فروشندگانی که شورت میآیند، به آن نگه داشتن پوزیشن شورت میگویند. قبل از محاسبه اندازه پوزیشن، باید درک اولیه ای از مفاهیم پوزیشن های لانگ و شورت داشته باشیم.
1. پوزیشن های لانگ و شورت چیست؟
نگه داشتن یک پوزیشن لانگ به پوزیشنی اشاره دارد که در آن یک معامله گر معتقد است که بازار احتمالاً در آینده افزایش می یابد. در نتیجه، آنها با خرید یک پوزیشن (مقدار مشخصی از قراردادهای فیوچرز) که به عنوان پوزیشن خرید شناخته می شود، خرید لانگ می کنند. معامله گران پس از خرید در یک قیمت معین، منتظر می مانند تا قیمت به سطح هدف خود برسد و سپس پوزیشن را بفروشند تا سود کسب کنند.
از سوی دیگر، نگه داشتن یک پوزیشن شورت زمانی اتفاق میافتد که یک معاملهگر معتقد باشد که احتمال سقوط بازار در آینده وجود دارد. در این حالت، آنها با فروش یک پوزیشن (مقدار مشخصی از قراردادهای فیوچرز) که به عنوان پوزیشن شورت شناخته می شود، شورت می آیند. معامله گران پس از فروش در یک قیمت مشخص، منتظر می مانند تا قیمت به هدف مورد نظر خود کاهش یابد و پس از خرید مجدد پوزیشن، به سود دست پیدا کنند.
2. مدیریت ریسک چیست؟
مدیریت ریسک شامل آماده شدن برای احتمال شکست در هر معامله است. به عنوان مثال، پس از حفظ پوزیشن لانگ، اگر بازار به طور ناگهانی دچار رکود شد، باید قیمت خروج را تعیین کنید. خروج با این قیمت از پیش تعیین شده، حتی اگر به معنای پذیرش ضرر باشد، مقدار پولی را که مایل به ریسک هستید را مشخص می کند - به این مقدار ریسک گفته می شود. متحمل شدن زیان تا این میزان ریسک ضروری است، زیرا این ریسک را به حداقل می رساند و از تحمل ضرر بیش از حد توان شما جلوگیری می کند.
تعیین قیمت خروج بستگی به اصول و استراتژی های معاملاتی فردی دارد که می تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. این حول روش های معاملاتی شما و درک این موضوع است که چه زمانی بازار چرخش قابل توجهی داشته است و شما را ترغیب می کند که برای کاهش ضرر خود خارج شوید. توجه به این نکته ضروری است که تفاوت بین قیمت خروج و قیمت ورودی و همچنین نسبت مطلق بین قیمت های ورودی به عنوان سطح توقف ضرر شناخته می شود.
اگرچه روش های معاملاتی در بین افراد متفاوت است، اما بیشتر معامله گران سطح ریسک خود را بین 0.5٪ تا 2٪ از مانده حساب خود تعیین می کنند. این بدان معنی است که میزان ریسک برای هر معامله بین 0.5٪ تا 2٪ از کل سرمایه تعیین می شود. با این کار حتی در صورت زیان، شانس بازیابی یا سودهای بعدی وجود دارد.
در بازارهای سنتی معاملات مالی، اصل سرمایه گذاری 1% معمولاً پذیرفته می شود که حداکثر ریسک 1% را برای هر معامله مجاز می کند. به عنوان مثال، اگر اندازه حساب شما 10000 دلار است، می توانید مبلغ ریسک 100 دلار را برای هر معامله بپردازید.
3. نحوه محاسبه اندازه پوزیشن
فرمول محاسبه اندازه پوزیشن به شرح زیر است: اندازه پوزیشن = مقدار ریسک / سطح حد ضرر،
که در آن مقدار ریسک = اندازه پوزیشن * سطح ریسک، و سطح حد ضرر = |(قیمت ورودی - قیمت خروج)| / قیمت ورودی
بیایید فرض کنیم 10000 دلار در حساب خود داریم و سطح ریسک 1٪ است. بنابراین، مقدار ریسک 100 دلار است.
فرض کنید میخواهیم بیتکوین را با قیمت 26,000 دلار شورت کنیم و قیمت حد ضرر خود را روی 27,000 دلار تعیین کنیم که نشاندهنده سطح حد ضرر 3.8 درصدی است. در این سناریو، اندازه پوزیشن 100 دلار / 0.038 = 2631 دلار خواهد بود.
به طور مشابه، اگر بخواهیم لانگ روی 26000 دلار با قیمت خروج حد ضرر در 25000 دلار و همچنین در سطح حد ضرر 3.8 درصد داشته باشیم، اندازه پوزیشن همچنان 2631 دلار خواهد بود.
بنابراین، اندازه پوزیشن ما باید 2631 دلار تعیین شود. اگر قیمت بیت کوین به قیمت حد ضرر شورت ما یعنی 27000 دلار یا قیمت حد ضرر لانگ ما به 25000 دلار برسد، صد دلار متحمل ضرر خواهیم شد.
سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمی دهد، و همچنین توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی ها نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.